Zestawienie “niekonwencjonalnych” (hedge) polskich funduszy inwestycyjnych
Przygotowałem wstępne zestawienie za okres od początku 2007 r. do maja/czerwca 2009 r. stóp zwrotu wybranych “niekonwencjonalnych” (hedge) polskich funduszy inwestycyjnych oraz najbardziej niekonwencjonalnej strategii asset management oferowanej przez IDMSA, w relacji do WIG20.
Z zestawienia tego wynika, że:
- najwyższy średni miesięczny zwrot generowała w okresie strategia ZZ+ IDMSA
- Opera 3gr była w okresie silnie skorelowana z WIG20 – w przypadku wysokiej korelacji bardziej opłacalnym rozwiązaniem może być zakup kontraktów terminowych
- zarówno Investor FIZ jak i SuperFund były ujemnie skorelowane z polską giełda, ale Investor FIZ generował niemal dwukrotnie większą średnią miesięczną stopę zwrotu
Zestawienie jest dostępne pod: http://spreadsheets.google.com/pub?key=rn5b0r__fdsi5UT_-7fJjZg&single=true&gid=1&output=html
